Java Swingではアイコンはデフォルトのままだとコーヒーカップの絵になっています。
これを任意のアイコンに変更します。

画像ファイルのURLを取得し、このURLからImageインスタンスを生成、JFrameのsetIconImage()で設定という手順となります。

アイコンに設定する画像ファイルは任意の場所を指定出来ますが、例ではjarに固めた際のJFrameのclassの位置から同じjarファイル内に存在するgifファイルのURLを取得しています。